| 基本信息 | 姓 名 | 张强 | 职称/导师级别 | 教授/博导 | 照片 | |||
| 毕业院校 | 北京航空航天大学 | 最高学历学位 | 博士 |
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| 学科专业（一级学科、二级学科） | 管理科学与工程-金融市场 | |||||||
| 联系方式 | 邮箱（学校标准邮箱） | zhangqiang@mail.buct.edu.cn | ||||||
| 联系地址（学校办公室地址） | 北京市昌平区南口镇南涧路29号,北京化工大学经管学院,文理楼253房间 | |||||||
| 个人经历 | 教育经历 | 2006-2012，北京航空航天大学，管理科学与工程，博士； | ||||||
| 工作经历 | 2015-09 至 2016-03 英国南安普顿大学统计研究所 2013-04 至今 北京化工大学 2002-07 至 2013- 03 北京航空航天大学 | |||||||
| 主要研究领域及研究内容 | 简要概述本人的主要研究领域及本人的主要研究内容 | |||||||
| 张强，北京化工大学经济管理学院教授，博士生导师，从事金融相关研究，具体方向是金融市场微观结构，科研主要兴趣及精力集中在理性预期均衡理论（REE）研究，在国内、外管理学期刊《Journal of the Royal Statistical Society Series B, Royal Statistical Society》、《Journal of Systems Science and Complexity》、《Economics Letters》、《Finance Research Letters》、《Applied Economics Letters 》、《Journal of Management Science and Engineering》、《管理科学学报》、《金融研究》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》、《管理评论》、《系统工程学报》等发表论文四十余篇。主持一项国家自然科学基金面上项目及多项中央高校基金与横向基金课题。 | ||||||||
| 发表论文 | 1、需要列出已发表论文的全部作者、论文题目、期刊名、卷号及页码，并标明影响因子，他引次数，收录情况（SCI、SSCI、CSSCI、CSCD 、EI等）；2、优先列出本人为第一作者及通讯作者的论文（按照时间从近到远顺序），后列出其它论文（按照时间从近到远顺序）； | |||||||
| [1] 通讯作者，信息披露、趋势噪声交易与价格发现，系统工程学报，2024,39(2):244-257.(教育部A刊) [2] Zhang Qiang, Zudi Lu, Liu Shancun, Yang Haijun*, Pan Jingrui, An MA-MRR Model for Transaction-level Analysis of High-frequency Trading Processes, Journal of Management Science and Engineering, 2024,volume 9, issue 1, 53-61.（教育部A刊，影响因子6.6,JCR Q1） [3] 通讯作者，基于理性预期均衡的金融期货定价研究：信息驱动还是套利驱动？金融研究，2023，第8期：170-188. [4]Zhigang Zhanga, Qiang Zhang*, Shancun Liu, Jiarui Wang. How does an online influencer manipulate the stock market？Financel Reserch Letters, Volume 58, Part A, 2023, 104331. (SSCI,JCR Q1); [5] 通讯作者，Illiquidity comovement and market crisis，Journal of Systems Science and Complexity, 2022，35: 1863-1874. （SCI, JCR Q1） [6] 通讯作者, 信息认知偏差、有限竞争与资产定价. 中国管理科学, 2023, 31(2): 9-17. (教育部A刊，CSSCI) [7] 通讯作者，投资者的交易频率与市场质量，系统工程理论与实践，2021, Vol. 41(9):2271-2283. (教育部A刊，CSSCI) [8] Zhenyu Jiang & Nengxiang Ling & Zudi Lu & Dag Tjostheim & Qiang Zhang, 2020. "On bandwidth choice for spatial data density estimation," Journal of the Royal Statistical Society Series B, Royal Statistical Society, vol. 82(3), pages 817-840, July. (SCI，统计方向顶刊) [9] 一作，基于理性预期均衡的信息披露与金融市场动力学演化研究，管理评论，2020,第32卷，第7期：191-204. (教育部A刊，CSSCI) [10] 通讯作者，公开信息披露对异质交易行为与市场质量的影响, 系统工程理论与实践, 2021, Vol. 41(7):1672-1681. (教育部A刊，CSSCI) [11] 一作, Order Execution Probability and Order Queue in Limit Markets, Journal of Systems Science and Complexity, 2020, 33(5)：1545-1557. DOI: 10.1007/s11424-020-9100-5（SCI，JCR Q1） [12]通讯作者， Costly information acquisition and public disclosure: implications for investor welfare, Applied Economics Letters, 2020, 27(11):880-885. (SCI/SSCI) [13] 一作，基于理性预期均衡框架下的价格泡沫与过度反应研究, 中国管理科学，2020,第28卷，第11期：185-193. (教育部A刊，CSSCI) [14] 通讯作者，多基本面下异质交易者竞争及流动性分析，中国管理科学，2019，第27卷，第5期：23-31. (教育部A刊，CSSCI) [15] 通讯作者，指令驱动市场中非知情交易者的最优交易策略，管理科学学报，2017, Vol. 20, No 3, Mar: 25-45.(教育部A刊，CSSCI) [16] 一作，MRR模型高估了信息风险的实证检验，管理科学学报，2015,第18卷,第1期：62-72. | ||||||||
| 主持及主要参与科研项目 | 需要列出项目名称、起止日期、项目来源、项目负责人等信息及本人在项目中的作用 | |||||||
| 主持的项目： [1]国家自然科学基金面上项目，股票市场中信息风险监测及市场操纵甄别（71371024/G0115）时间：2014-2017，金额：50万 [2]中央高校基金：金融市场助力实体经济的非对称信息反馈效应研究（No.PT2015），时间：2020-2021，金额：3.5万 [3]中央高校基金：证券市场中高频交易与流动性风险防范（No.PTRW1808），时间：2018-2019，金额：2.5万 [4]横向课题：基于注册制背景下的风险投资估值模型构建与IPO抑价分析 ，项目时间：2023-10-12 至 2028-06-30，金额：18万 [5]中央高校基金：上市公司圈钱行为与市场约束研究（zz1319），时间： 2013-2014，金额：5万 参与的项目： [1]国家自然科学基金面上项目，股票市场中信息风险监测及市场操纵甄别（71371024/G0115）时间：2014-2017，金额：50万 [2]国家自然基金面上项目：《异质信念、市场约束与资本结构》（71071010/G0117）（第一参与人）时间：2010-2013 [3]国家自然基金面上项目：《指令驱动市场信息和收益外部性及多重均衡特征研究》（71371023/G0117）(第二参与人)，时间：2014-2017，56万 | ||||||||
| 获得或申请专利 | 1、列出专利的所有发明人、名称、专利号（或申请号）、目前状态；2、请提供专利授权证书、公开文本或受理通知单。 | |||||||
| 获奖情况 | 获得2022年北京市高校优秀毕业论文优秀指导教师奖，（北京市教委颁发） | |||||||
